Automatisierte Handelssystementwicklung

SmartQuant ist ein Finanzsoftware-Unternehmen, das End-to-End-Algo-Handelsinfrastruktur für quantitative Hedgefonds und institutionelle Handelsgruppen entwickelt. OpenQuant und seine nächste Generation, OpenQuant2014. SmartQuants aktuelle Flaggschiff-Produkt, ist ein Algorithmic und Automated Trading System (ATS) Development Platform. OpenQuant bietet eine IDE (Integrated Development Environment), die Quants und Trader mit einer industriellen Stärke Strategie Forschung, Entwicklung, Debugging, Backtesting, Simulation, Optimierung und Automatisierung bietet. QuantDesk ist eine komplette End-to-End-Lösung für einen Quant-Fonds jeder Größe. Es beinhaltet OpenQuant IDE. QuantRouter, QuantBooster, QuantBase (Marktdaten-Server mit Echtzeit-Feed-Capture und zentrales historisches Datenmanagement), QuantTrader (Production Deployment Engine für automatisierte Handelsstrategien mit OpenQuant) und QuantController . Eine Server-Anwendung, die das QuantDesk ergänzt, um eine effiziente Verwaltung der verteilten SmartQuants-Architektur zu ermöglichen. QuantWeb ist eine Cloud-Version von QuantDesk mit Web-Browser-Front-End. Registrieren Sie sich und erhalten Sie ein kostenloses QuantWeb Demo-Konto. Der wesentliche Unterschied zwischen dem quantitativen und dem diskretionären Handelsstil ist die systematische Natur des Quant-Ansatzes. Während diskretionäre Händler wie Künstler sind, neigen Quants dazu, einen komplexen Produktionsprozess zu betreiben und benötigen daher eine industriewirtschaftliche Infrastruktur, ohne die sie den notwendigen Grad an systematischer Disziplin nicht beibehalten können. Leider ist ein Start-up nicht von dieser Regel ausgenommen. Aber zum Glück braucht man nicht wirklich die ganze Fabrik von Grund auf zu bauen. Die Nutzung der SmartQuant algo-Handelsinfrastruktur ermöglicht es den aufstrebenden Führungskräften, sich auf ihr primäres Ziel, die Entwicklung von Anlagestrategien, zu konzentrieren, während sie von einem verlässlichen Rahmen für die Implementierung und Implementierung auf dem Markt profitieren. Natürlich verbringen wir immer noch viel Zeit beim Experimentieren, Versuchen und Testen verschiedener Strategien. Mit einer guten Entwicklungsumgebung nicht unbedingt können Sie diesen Schritt überspringen. Der wirkliche Vorteil eines gut gestalteten Frameworks besteht darin, die Zeit zwischen Test und Produktion auf ein Minimum zu beschränken und in der skalierbaren Natur der Infrastruktur, die mit der Firma von der Verwaltung eines kleinen Seedkapitals zu wirklich institutionellen Ebenen wachsen kann. Mit einem derartigen System können sich Schwellenmanager auf gleicher Ebene fühlen, während sie auf dem gleichen Markt wie viel größere Konkurrenten handeln und die inhärenten Vorteile des Bewegens und Anpassens vollständig realisieren können. Arthur M. Berd Gründer und CEO, General Quantitative, LLC Copyright 1997-2016 SmartQuant Ltd infosmartquantGuide auf Handelssystem-Entwicklung Die kontinuierliche Entwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von Computer-automatisierten Handelssysteme vereinfacht. Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades auf den Markt setzen im Namen des Händlers. Allerdings ist die Möglichkeit, Ihre Lieblings-Handelsplattform Programm ist nur der Anfang. Sie müssen ein Framework für die Prüfung Ihrer Trading-Theorien, um sicherzustellen, dass profitable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines marketrsquos Verhalten. Diese Reihe von Artikeln wird ein vereinfachtes Konzept für die Entwicklung eines Handelssystems für den Einzelhandel Forex-Markt zu präsentieren. Das System-Entwicklungstool wersquoll wird MetaTrader 4 (MT4) sein, obwohl die vorgestellten Ideen und Verfahren für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten. Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte für den anfänglichen Systemtrader. Wenn wir Verknüpfungen für Zweckmäßigkeit annehmen, verweisen wersquoll die Leser auf zusätzliche Ressourcen für vertiefende Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Entwicklung des Handelssystems: Phase 1: Entwicklung des Marktmodells und der grundlegenden automatisierten System mdash das grundlegende automatisierte System implementiert dieses Modell, aber nicht enthalten Stop-Verluste oder Gewinnziele. Das Basissystem dient ausschließlich dem Sammeln von Daten für die in den späteren Entwicklungsphasen verwendete statistische Analyse. Phase 2: Risikomanagement mdash der anfängliche Stopverlust (ISL). Unter Verwendung der in Phase 1 gesammelten Daten und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten fügen wir der Handelsstrategie eine ISL hinzu. Wir verwenden Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen. Phase 3: Profitmanagement mdash das Gewinnziel (PT). Wie in Phase 2 werden wir die statistische Analyse unserer Daten verwenden, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Wieder werden wir die Optimierung verwenden, um ein geeignetes Gewinnziel zu finden und dann eine Walk-Forward-Analyse zu verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 4: Geldverwaltung mdash der Handelsgrößenalgorithmus (TSA). Diese Phase hängt nicht von den Daten ab, die in Phase 1 gesammelt wurden. Stattdessen werden wir die populäre Fixed-Fraction-Trade-Size-Methode einbeziehen, um festzustellen, wie viele Lose jedem Trade zugeordnet sind. Beliebte Fachliteratur ist voll mit Ratschläge, um das Risiko des Handels innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Konto-Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen ausführen und dann erneut die Walk-Forward-Analyse verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Zusammengenommen schließen die Phasen 2 bis 4 die Handelsverwaltung ein, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt: Phase 5: Monte Carlo-Analyse mdash Viele Händler stoppen nach Phase 4. Allerdings ist unsere Prüfung nicht zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und das System ist nicht bereit für (Vorausgesetzt, es ist rentabel). Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht wegen des Glücks sind. Mit anderen Worten, unser Modell kann nicht beschreiben Marktverhalten genau günstige Ergebnisse können von einem Marktumfeld profitiert haben, dessen Preisaktion gerade zufällig mit unserer Logik übereinstimmt. Monte Carlo-Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell erfolgreich war, weil des Glücks (Zufälligkeit) oder seine Fähigkeit, ein reales Marktmuster zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Artikel deckt Phase 1 nachfolgende Artikel werden die Phasen 2 bis 5 abdecken. Über den Autor Neil Rosenthal ist ein pensionierter Zahnarzt, der sein eigenes Konto handelt. Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer. Er kann bei rightedgetradinggmx. Trading Systementwicklungsdienste erreicht werden Benötigen Sie Expertenunterstützung, die Ihr Handelssystem zum folgenden Niveau nimmt Lassen Sie NeuroDimensions Beratungsdienste Ihnen helfen. Wir haben die Erfahrung, Ihnen zu helfen, Ihre Handelsideen zu entwickeln und zu prüfen, sie automatisch zu handeln und sie sogar als Drittprodukte zu entwickeln. Unsere Experten bringen über 20 Jahre Handelssoftware und Systementwicklungserfahrung zu jedem Projekt mit. Kontaktieren Sie NeuroDimension heute und lassen Sie unsere Berater und Software-Lösungen Ihr Trading-System auf die nächste Stufe. Implementieren Sie Ihre Trading-Ideen - so grundlegend oder so komplex wie gewünscht. Tick - oder bar-basierte Signale Aktien, FOREX, Funds und Futures (Optionen in Kürze) Regelbasierte, Neuronale, Data Mining und andere Methoden Rückverfolgen Sie Ihre Ideen auf historische Daten Nutzen Sie unsere Kompetenz zusammen mit unseren kommerziellen und in - Finanz-Software, um Ihre grundlegenden Konzepte zu verbessern Erweiterte verteilte Forschungsumgebung, die mehrere Computer parallel verwendet, um variieren und verbessern Sie Ihre Ideen. Testen Sie alternative Parameter über ganzes Portfolios Testen Sie neue Assets und Portfoliooptimierungsmethoden Implementieren Sie erweiterte Risikoschutzmechanismen Identifizieren Sie die optimalen Parameter für Ihr gewünschtes Gewinn-Risiko-Risiko Wenn Sie Ihr System an andere verkaufen möchten, können wir bestimmen, wie Sie Ihr System am besten verpacken können. Abo-basierte Signal-Services Hedge Funds ETFs Multi-System-Portfolios Software-Paket Add-on-Kontakte in der gesamten Handelsbranche. Ermitteln Sie optimale Plattform - und Disaster-Recovery-Pläne für Ihr System. Nutzen Sie unsere Trader68 Software für die schnellste Markteinführung. Robuster, vollautomatischer Trading Ihres Systems durch Interactive Brokers oder PFG Best (Unterstützung für weitere Broker in Kürze) Unterstützung bei der Übertragung auf abonnementbasierte Signaldienste Eingebauter Papierhandels-Support für zusätzliche Tests Ihres Systems Umgehende Marktbedingungen durch Kombination Der automatisierten Risikoanalyse und laufende Verbesserungen. Software-Updates und dedizierter technischer Support Verfügbare Trading-Server-Wartung Auf der Suche nach anderen neuronalen Netzwerk-Anwendungen. NeuroDimension hat erfolgreich Neuronale Netze auf ein breites Spektrum von datenintensiven Anwendungen in anderen Branchen wie: Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft, Fertigung, Sportwetten und vieles mehr